媳所建，明人记载，沈万三建造数桥之后，很是得意，便在家中炫耀，谁知儿媳很不以为然，便用私房钱悄悄建了一座桥。该桥“工巧宏丽”，比公公所造之桥有过之而无不及，人们把它叫做“赛公桥”——儿媳尚且如此，可见沈家确实实力不凡。沈万三处于事业巅峰时，他的弟弟沈贵已看到危机，曾写诗劝他说：“锦衣玉食非为福，檀板金樽亦可休，何事百年长久计，瓦罐载酒木绵花。”要他低调做人，从事耕织，但沈万三没有听从他弟弟的话，终于招来了灭顶之灾。
据明人田艺蘅《留青日札》记载：有一次，朱元璋准备犒赏三军，沈万三主动要求代他出赏钱。朱元璋有意刁难他说：“朕有军百万，汝能遍及之乎？”哪知沈万三豪爽地回答：“愿每军犒金一两！”朱元璋听后大吃一惊，嘴里说：“此虽汝好意，然不须汝也。”但内心里却起了杀掉沈万三的念头。《明史·马皇后传》有更为详细的记载：“吴兴富民沈秀者，助筑都城三之一，又请犒军，帝怒曰：‘匹夫犒天子军，乱民也，宜诛!’后谏曰：‘妾闻法者，诛不法也，非以诛不祥;民富敌国，民自不祥，不祥之民，天将灾之。陛下何诛为?’乃释秀戍云南。”所谓“戍云南”，就是发配到云南充军。根据这一记载，他应该是死在云南，或者