他又是个活泼、淘气的孩子。爱爬树、喜游泳，并习家传的“吴门神棍”。大树、池塘、濠沟都成了他练本领好地方，他练得身体矫健，练得有了武功的底子，为他后来戎马生涯打下了基础。
吴禄贞九岁时，他长年在外幕游的父亲吴利彬，回到了武昌设馆教书，举家迁往武昌。值得一提的是他是在母亲先走了一段时间后，自己独自一人找去的。这之前他从未出过远门，更没到过武昌，小小年纪敢于一人前往，那胆子实在是非常人可比。
十至十五岁，他跟父亲在武昌读书。父亲吴利彬，学识渊博，不仅通晓经书，而且懂得格致学。所谓格致学，也就是物理、化学等自然科学。吴利彬还自己制作几何图形讲解几何。
禄贞虽说善诗能文，被人视为文学天才，可他却不热中于走科举之路。
他认为那些四书、五经之类的东西，对于改变当时中国的落后状态无益；不如学习先进的科学知识更为有用，所以他在学格致学上大下工夫。
课余仍爱舞剑弄棍，又喜读兵书，并给自己起号叫“梦泽雄”。他的故乡云梦，古为云梦泽，由他为自己起的这个号，可看出他少年时，已有壮志。
十五岁时，父亲外出讲学，归途中病逝。一家人生活遂陷入困境，搬入